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第519章 诱惑与陷阱走向更高的机会（第1页）

第519章

诱惑与陷阱，走向更高的机会

要说在这场危机中，头三家银行里面。

旗和摩根的形势最危急。

其中旗的核心资产中，抵押贷款证券产品mbs和cdo的占比极高。

按财报显示表内持有430亿规模的cdo，占其总资产的5%

这其中70%为刺激贷款支持的cdo，评级非常虚高。

在他们的一番骚操作下，这种债券居然被评为“aaa级”。

而且张晨印象中，旗还有一部分没有计算进入负债表的东西。

他们还通过siv持有800亿美元的次贷相关资产，就是各种商业票据和刺激mbs。

旗长期依赖短期商业票据市场融资，资产配置很不合理。

不过他们还有信用卡业务和跨国存款业务。

这部分的全球零售银行业务，每天能给他们提供日均200亿美元的流动性缓冲。

但在张晨《爱乐之城和《当幸福来敲门两部电影的影响下，他们全球的客户都开始恐慌性取款。

曾经达到200亿美元的流动性，如今能保持100亿不到的规模就已经烧高香了。

摩根的情况也差不多。

有大约260亿美元的rmbs资产，其中40%为刺激贷款支撑。

另外，商业地产抵押贷款组合模式约340亿美元，现如今已经有大约5%的违约率。

这已经使得他们的cmbs评级下调，需要追加保证金。

这也是他们危机的来源之一。

最后就是段阿奇融资工具。

其中商业票据越有日均700亿美元的票据融资。

另外就是rmbs和cmbs为抵押品的回购融资规模已经达到了230亿美元，还在不断升高。

要是他们的抵押品贬值，还会被强制平仓。

虽然现在商业票据市场还远没有到达崩溃的境地。

但现在融资成本已经飙升了80%

而且按照目前这个状况下去，摩根的现金流会出现巨大的问题。

情况最好的是高盛。

他们早就注意到了张晨的一些隐秘操作。

拥有690亿美元现金及现金等价物，占了总资产的15%

算是在场所有银行里现金流最充足的银行。

另外，在发现张晨有看空迹象的时候，就联络了威廉，购入了不少cg基金。

不过由于入场的时候，张晨已经做完了准备。

高盛也只能捞到一点残羹剩饭而已。

手中持有的cg基金规模，按照cds面值来换算，顶多也就40亿美元。

不过高盛另外还有2200亿美元的漂亮国政府债券和房利美房地美债券。

这部分在全世界都属于硬通货，可以快速质押融资。

按理来说高盛应该是在场银行中最不担心的。

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